В статье рассматривается задача наилучшего выбора с полной информацией, в которой в случайный момент времени изменяется закон распределения наблюдаемых случайных величин (происходит разладка). В качестве критерия оптимальности используется максимизация среднего полученного наблюдателем значения.
Для данной задачи найдено решение в классе многопороговых стратегий для порогов, задаваемых перед началом наблюдений и неизменных в ходе наблюдений.
Решение получено в виде рекуррентных соотношений, зависящих от исходных параметров задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта Отделения математических наук РАН (программа "Математические и алгоритмические проблемы информационных систем нового поколения").